Edukacja

Quantcon 2015 - Live Streaming Conference

"Market Outlook 2015: How to Spot Bubbles, Avoid Market Crashes and Earn Big Returns" (Może 2019).

Anonim

QuantCon 2015, destrukcyjne wydarzenie handlu kwantowego, rozbije istniejące mury na handel algorytmiczny, oferując wewnętrzne spojrzenie na narzędzia i zestawy treści zwykle dostępne tylko na Wall Street.

Dzięki kluczowym ekspertom prowadzącym innowacyjne rozmowy i warsztaty dowiesz się, jak poprawić wyniki inwestycji, badając strategie handlu algorytmicznego i stosując etos z otwartym źródłem do swoich pomysłów inwestycyjnych.

Weź udział i odejdź z poczuciem odpowiedzialności i przygotuj się na rozwój strategii inwestycyjnych.

Data i godzina wydarzenia : 14 marca 2015 r. (8.15 - 18.00 EDT)

Co otrzymasz?

Potrzebujemy 100 widzów, aby transmisja na żywo zakończyła się sukcesem - masa krytyczna sprawiła, że ​​wrażenia internetowe stały się ekscytujące i wciągające.

Otrzymasz dostęp do transmisji na żywo i dedykowanego czatu.

Każdy uczestnik w wysokości 25 USD lub więcej otrzyma bezpłatny dostęp do streamingu wideo do Quantcon 2015

Warsztaty i rozmowy

Wall Street: Porównawcze studium strategii inwestycyjnych pozyskiwanych od Lisa Borland, "Pros" kontra "tłum", kierownik ds. Badań i kierownik ds. Portfela w T2AM

Uważaj na dane o niskiej częstotliwości, Ernest Chan, członek zarządzający, QTS Capital Management, LLC.

Powszechnie uważa się, że strategie niskiej częstotliwości wymagają jedynie danych o niskiej częstotliwości do analizy wstecznej. Pokażemy, że wykorzystanie danych o niskiej częstotliwości może prowadzić do niebezpiecznie zawyżonych wyników historycznych, nawet w przypadku strategii niskiej częstotliwości. Przykłady zostaną zaczerpnięte ze strategii funduszu zamkniętego, długoterminowej strategii akcji i strategii futures.

Rynek Outlook 2015: Jak wykrywać bąble, unikać kraks rynkowych i zarabiać duże zyski, Mebane Faber, współzałożyciel i dyrektor ds. Inwestycji w Cambria Investment Management
Weź udział w spotkaniu Mebane i dowiedz się …
- Dlaczego tradycyjna alokacja 60/40 nie doprowadzi Cię do 8%
- Jak wycenić międzynarodowe rynki akcji
- Jak uniknąć baniek rynkowych i kupować, gdy "krew jest na ulicach"
- Jak stworzyć system transakcyjny, aby zawsze inwestować w najtańsze rynki

Bańki inwestycyjne i spekulacyjne maniaki prawdopodobnie istniały tak długo, jak długo ludzie byli zaangażowani na rynkach. W jaki sposób inwestorzy mogą identyfikować i unikać tych pęknięć i strat, a nawet zysków z tych awarii? W oparciu o prace Grahama i Dodda, Robert Schiller spopularyzował CAPE, swoją wersję cyklicznie dostosowywanego stosunku ceny do zysku, pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, aby w porę ostrzegać o słabych zwrotach akcji. Mebane Faber stosuje tę metrykę wyceny na ponad 30 rynkach zagranicznych i uważa ją zarówno za praktyczną, jak i użyteczną. Prezentacja ta będzie opisywać system transakcyjny do budowania globalnych portfeli akcji w oparciu o wycenę, co może doprowadzić do znacznej poprawy wyników, wybierając rynki oparte na względnej i bezwzględnej wycenie.

Jak kobiety podbijają S & P 500 przez Karen Rubin, dyrektor ds. Produktu w Quantopian

Według raportu "Credit 3000" Credit Suisse pod koniec 2013 roku kobiety stanowiły 12, 9% najwyższego kierownictwa w 3000 firm w 40 krajach. Od 2009 r. Firmy, w których kobiety stanowią 25-50% kadry kierowniczej, zwróciły 22-29%. Jeśli firmy z kobietami w zarządzaniu osiągają lepsze wyniki, co by się stało, gdybyś zainwestował w firmy prowadzone przez kobiety? Karen Rubin zbada to pytanie na platformie badawczej Quantopian i podzieli się swoimi odkryciami.

Case Studies w tworzeniu modeli kwantowych z dużej struktury Niestrukturalizowany tekst, Sameena Shah, dyrektor ds. Badań, Thomson Reuters

Raporty SEC zapewniają okno na zdrowie firmy i są niezwykle ważne dla inwestorów. Historycznie jedynym możliwym sposobem czytania i interpretowania zgłoszeń był ręczny, w którym eksperci domeny interpretują zgłoszenia i dostarczają wskazówek do wiadomości publicznej. Jednak postępy w dziedzinie technologii dużych zbiorów danych i przetwarzania języka naturalnego umożliwiły automatyzację. Sameena omówi, w jaki sposób jej zespół opracował modele predykcyjne z tekstu w plikach i mediach społecznościowych.

10 sposobów Backtests Lie, Tucker Balch, współzałożyciel i dyrektor techniczny Lucena Research

"Nigdy nie widziałem złego backtestu" - Dimitris Melas, szef działu badań w MSCI. Analitycy ilościowi polegają głównie na analizach historycznych jako sposobie sprawdzania ich strategii handlowych. Zbyt często strategie wyglądają świetnie w symulacji, ale nie spełniają swoich obietnic w handlu na żywo. Istnieje wiele przyczyn tych niepowodzeń, z których część jest poza kontrolą programisty kwantowego. Ale inne błędy są spowodowane zwykłymi, ale podstępnymi błędami. Podczas tego wykładu przejrzę listę 10 pułapek w opracowywaniu strategii i testach, które mogą prowadzić do optymistycznych testów historycznych. Przedstawię również metody ich wykrywania i unikania. Ta rozmowa będzie interesująca dla programistów kwantowych, a także dla osób niebędących kwantami, które są zainteresowane tym, na co zwracać uwagę, gdy prezentowane są z niezwykle udanymi testami wstecznymi.

Pozostając w kontakcie z grą, Sarah Biller, Chief Operating Officer for Innovation na State Street Global Exchange

W ciągu ostatniej dekady obroty handlowe rosły wykładniczo. Technologia rozwija się z prędkością światła. Źródła informacji, które można zainwestować, eksplodowały. Dzięki szybszemu inwestowaniu w dane i spostrzeżenia z alternatywnych źródeł, które prowadzą do kwestionowania istotności podstawowych danych, inwestorzy kapitałowi różnią się od tych z przeszłości. Dzięki tej masowej, trwałej zmianie w środowisku inwestycyjnym pojawia się szansa. Sarah omówi nowe źródła danych i analiz inwestycyjnych, które pomogą inwestorom kwantowym nadać sens tej zmianie.

Podejście uczenia maszynowego, Michael Kearns, profesor informatyki i informatyki, UPenn
Tradycyjne rynki finansowe przeszły szybką zmianę technologiczną dzięki zwiększonej automatyzacji i wprowadzeniu nowych giełd i mechanizmów. Takie zmiany przyniosły im nowe wyzwania w handlu algorytmicznym, z których wiele zachęca do uczenia maszynowego. Podczas tego wykładu Michael zbada kilka problemów związanych z handlem algorytmicznym, koncentrując się na nowatorskich aspektach ML, w tym ograniczeniu wpływu na rynek, radzeniu sobie z cenzurowanymi danymi i uwzględnieniu czynników ryzyka.

Geneza typu zlecenia, Dan Aisen, współzałożyciel i Quantitative Developer w IEX

W ciągu ostatnich kilku lat typy giełdowe i typu dark pool były jednym z gorących tematów na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych, co charakteryzuje WSJ, który ujawnia i rejestruje kary pieniężne SEC. Zamiast popadać w bardziej negatywne emocje, rozmowa będzie przebiegać przez proces opracowywania nowego rodzaju zlecenia, od odkrycia nieefektywności struktury rynku po badanie potencjalnych rozwiązań, a wreszcie od wdrożenia i oceny wyniku. Podczas tego wykładu przeanalizujemy, w jaki sposób giełdy i ciemne baseny mogą wpłynąć na giełdę dzięki przemyślanemu projektowi typu zlecenia.

Mobilna rewolucja i przyszłość nowoczesnego gromadzenia danych, Joe Reisinger, współzałożyciel i dyrektor ds. Transakcji w firmie Premise

Organizowanie gromadzenia i udoskonalania danych geoprzestrzennych, ekonomicznych i rozwojowych na dużą skalę - danych stanowiących krytyczne dane wejściowe dla przedsiębiorstw, inwestorów, decydentów, organów regulacyjnych i strategów, którzy chcą uzyskać terminową i dokładną lekturę tego, co dzieje się obecnie na miejscu - jest powolny, trudny i kosztowny. W wielu krajach takie potoki danych jeszcze nie istnieją. Rozprzestrzenianie się smartfonów z dostępem do internetu, z użytkownikami z całego świata z Missisipi do Mozambiku, szybko zmienia nasze możliwości w tym sektorze - a Premise podnosi model poprzez połączenie nowoczesnej technologii z ludzką inteligencją, aby szybciej i dokładniej odwzorować rzeczywistość na ziemi niż kiedykolwiek wcześniej. W tej rozmowie premier CTO Joe Reisinger opowie o ewolucji nowoczesnego gromadzenia danych na skalę globalną, dlaczego nowa granica technologii mobilnych jest kanałem dla przyszłości biznesu i ekonomii, a także rolą alternatywnych danych ekonomicznych w związku z do zbierania oficjalnych statystyk rządowych.

Przenoszenie informacji o danych z Paina do "Unicorns on Rainbows", Brian Granger, lider projektu IPython, współzałożyciel projektu Juwaiter

Podczas pracy z kodem i danymi naukowcy danych doświadczają różnych problemów związanych z bólem. Obecna generacja narzędzi programowych hamuje współpracę, dezorientuje użytkowników, obciąża użytkowników wysokimi obciążeniami kognitywnymi, wykazuje słabe wzorce wizualne i interakcyjne, jest nadmiernie zastrzeżona i droga, zapobiega powtarzalności i ogranicza tworzenie spójnych narracji opartych na danych. Projekt Jupyter (poprzednio IPython) to zestaw projektów oprogramowania open-source do interaktywnego i eksploracyjnego przetwarzania, który próbuje rozwiązać powyższe problemy z bólem. Rozmowa dotyczyć będzie interfejsów użytkownika i wizualizacji, współpracy i udostępniania narracji obliczeniowych oraz wdrażania naszego oprogramowania w przedsiębiorstwach, grupach badawczych i otwartym Internecie. Redukcję bólu można zilustrować, podając liczne przykłady tego, w jaki sposób różne organizacje wykorzystują notebook Jupyter. Będę jednak szczery o ogromnej ilości pracy, którą wykonaliśmy, zanim spełnimy obietnicę "Jednorożca na tęcze".

Programowanie probabilistyczne w finansach ilościowych, Thomas Wiecki, Lead Data Scientist at Quantopian

Istnieje wiele wskaźników służących do oceny kompromisu pomiędzy ryzykiem a wydajnością portfela. Chociaż te metryki okazały się przydatnymi narzędziami w praktyce, większość z nich wymaga dużej ilości danych i domyślnie zakłada, że ​​zwroty są normalnie dystrybuowane. Modelowanie bayesowskie jest ramą statystyczną, która pozwala na dużą elastyczność w modelowaniu zwrotów finansowych, a także metryk ryzyka. Ponadto niepewność tych wskaźników można określić bezpośrednio w kategoriach rozkładu wstecznego.
Podczas tego wykładu Thomas krótko przedstawi statystyki bayesowskie i dowie się, w jaki sposób ramy probabilistycznego programowania, takie jak PyMC, mogą służyć do tworzenia i estymacji złożonych modeli statystycznych. Następnie pokaże, jak wiele wspólnych wskaźników ryzyka finansowego, takich jak współczynnik Sharpe'a, można wyrazić jako program probabilistyczny. Wykorzystując rzeczywiste dane z anonimowych algorytmów działających na Quantopian, zademonstruje on, w jaki sposób założenie normalności może silnie wpłynąć na stosunek Sharpe'a i jak rozkłady o dużej masie mogą zaradzić temu problemowi.

Wykorzystując Quandl, Tammer Kamel, współzałożyciel i dyrektor generalny Quandl.com

Będzie to sesja robocza oparta na demonstracjach na temat wykorzystywania danych finansowych za pośrednictwem Quandl z różnych narzędzi, w tym Quantopian, R i Python. Dyskusja obejmie podstawowe i zaawansowane metody dostępu do danych, a także omówienie darmowych i komercyjnych danych dostępnych na stronie Quandl.com.

Turcja lub trader? Jeremiah Lowen, dyrektor ds. Zarządzania ryzykiem w Kokino LLC

Backtesty mogą być zdradzieckie. Chociaż większość osób szybko stwierdza, że ​​"przeszłe wyniki nie wskazują na przyszłe zwroty", wielu nadal ocenia algorytmy wyłącznie za pomocą testów historycznych. Podczas tego wykładu omówione zostaną powszechne pułapki interpretacji i ekstrapolacji hipotetycznych wyników. Przyjmujemy pogląd sceptyków na temat ilościowego inwestowania i analizujemy różne błędy i błędy, które kwantyfikaty mogą wprowadzać, nawet jeśli są zgodne z "najlepszymi praktykami". Ostatecznie spróbujemy zrozumieć stopień, w jakim możemy uzyskać pewność, że test historyczny jest reprezentatywny dla jakość algorytmu.

Finding Alpha z Stock Buyback Announcements w Quantopian Research Platform, Anju Marempudi jest założycielem i dyrektorem generalnym IntelliBusiness oraz twórcą EventVestor i Seong Lee, inżyniera klienta w Quantopian
Akcje odkupu są na rekordowych poziomach, a kilka badań ustaliło możliwości alfa wokół ogłoszeń dotyczących wykupu akcji. W tym przemówieniu założyciel EventVestor, Anju Marempudi i inżynier ds. Klienta Quanto, Seong Lee, omówią trendy wykupu, analizując dane dotyczące wykupu akcji w celu uzyskania wglądu, przeprowadzając badanie zdarzeń, aby zmierzyć nadwyżki zwrotów wokół ogłoszeń odkupu, i na koniec zbudują algorytm handlu z weryfikacją historyczną za pomocą Quantopian Platforma badawcza.

Hedge Fund Manager Selection i The Quantopian Open przez Justina Lenta, dyrektora ds. Rozwoju funduszu

Od konkursu do funduszu hedgingowego: Dyskusja skupi się na wynikach pierwszego miesięcznego konkursu handlowego Quantopian oraz na tym, w jaki sposób Quantopian wykorzysta dane i wyniki swoich konkursów handlowych, aby poinformować o wyborze funduszy hedgingowych. Dyskusja skupi się na konstrukcji nieskorelowanych portfeli oraz ocenie wydajności strategii na podstawie ich testów historycznych i wyników pozapróbowych.

Demokratyzowane inwestycje, Akhil Lodha, współzałożyciel firmy Sliced ​​Investing i Mesh Lakhani, założyciel FutureInvestor.co

W idealnym świecie inwestor ma dostęp do szeregu możliwości inwestycyjnych, które pozwalają jej stworzyć zrównoważony portfel w oparciu o jej cele dotyczące ryzyka / zwrotu. Niestety nie żyjemy w idealnym świecie, a wiele możliwości inwestycyjnych było dostępnych tylko dla Institutional Investor. Trend ten zaczął się zmieniać, ponieważ technologie i innowacje firm takich jak AngelList, Wealthfront i Sliced ​​Investing między innymi obniżają barierę dostępu i pozwalają większej liczbie osób stworzyć zrównoważony portfel, który spełnia ich cele inwestycyjne. Podczas tego wykładu skupimy się na potrzebie zrównoważonego portfela, narzędzi inwestycyjnych dla inwestora "nowej ery" i przyszłości indywidualnego inwestowania.

Wykorzystanie Domain Expertise do ulepszenia analizy tekstu, Evan Schnidman, założyciel i dyrektor generalny Prattle Analytics

Powszechnie uznaje się, że analiza tekstu oferuje widok na ogromny świat nieuporządkowanych danych. Dane te stanowią kopalnię zbywalnych informacji, począwszy od korporacyjnych raportów prawnych po komunikację banku centralnego. Ale, podobnie jak inne obszary "dużych zbiorów danych", materiał ten jest praktycznie bezużyteczny bez zwężenia ostrości. Podczas tego wykładu przyjrzymy się, w jaki sposób wiedza z zakresu głębokiej domeny może pomóc w przekształceniu danych analizy tekstów w potężne narzędzie inwestycyjne.

Idź do góry

Agenda QuantCon 2015 (terminy są w EDT)

Convene, 17. piętro, Nowy Jork

8:15 - 09:25: Śniadanie i rejestracja, 17. piętro

9: 26: 53.59am: Witamy w QuantCon 2015 Johna "Fawk" Fawcetta, założyciela i dyrektora generalnego Quantopian

Wharton Hall

9:30 - 10:30: Wall Street: Porównawcze badanie strategii inwestycyjnych pozyskiwanych od "Pros" kontra "tłum" Lisa Borland, kierownik ds. Badań i kierownik ds. Portfela w T2AM

Wharton Hall

10:30 am 11:15 rano: Market Outlook 2015: jak wykrywać bańki, unikać kraks rynkowych i zarabiać duże zyski Mebane Faber, współzałożyciel i dyrektor ds. Inwestycji w Cambria Investment Management

Wharton Hall

11:20 am-12:00pm

Sesja 1: Warsztaty i rozmowy

The Machine Learning Approach by Michael Kearns, profesor informatyki i informatyki, Upenn

Tribeca Hub

Turcja lub trader? Jeremiaha Lowina, dyrektora ds. zarządzania ryzykiem w Kokino LLC

Nolita Hub

Wyszukiwanie, badanie i udoskonalanie strategii handlowych: studium przypadku autorstwa Matthew Granade, byłego szefa działu badań w Bridgewater Associates i współzałożyciela firmy Domino oraz Yoshiki Obayashi, dyrektor zarządzający w Applied Academics

Soho Hub

Wykorzystanie Quandl w ramach strategii inwestycyjnych przez Tammera Kamela, współzałożyciela i dyrektora generalnego Quandl.com

Murray Hill Hub

12: 00-12: 20: Lunch

Serwowane w głównym foyer i siedzenia w Wharton Hall

12:20 po południu

Jak kobiety zdobywają S & P 500 przez Karen Rubin, dyrektora produktu w Quantopian, a następnie przez specjalnego gościa z niespodzianką Ogłoszenie

Wharton Hall

13:00 - 19:45 Uwaga na dane o niskiej częstotliwości przez Ernie Chan, członka zarządzającego, QTS Capital Management, LLC.

Wharton Hall

13.50-2:30 Sesje 2: Warsztaty i rozmowy

Przenoszenie Data Science od Paina do "Unicorns on Rainbows" autorstwa Briana Grangera, lidera projektu IPython, współzałożyciela projektu Jupyter

Tribeca Hub

Case Studies w tworzeniu modeli kwantowych z tekstu o dużej skali z wykorzystaniem struktury Sameena Shah, dyrektor ds. Badań, Thomson Reuters

Nolita Hub

Moving Beyond Semantic Analysis and Sentiment - Wyprowadzanie Alpha z crowdsourcingu i innych zbiorów danych socjalnych autorstwa Leigh Drogen, założycielki i CEO of Estimize

Soho Hub

Znalezienie ogłoszeń Alpha z giełdy w Quantopian Research Platform przez Anju Marempudi, założyciela i CEO firmy IntelliBusiness i twórcy EventVestor oraz Seong Lee, inżyniera klienta Quantopian

Murray Hill Hub

14:30 - 20:45 Break (Foyer)

14:45 - 3:30 pm Sesja 3: Warsztaty i rozmowy

10 sposobów Backestów kłamstwa Tuckera Balcha, współzałożyciela i dyrektora technicznego Lucena Research

Tribeca Hub

Geneza typu zlecenia autorstwa Daniela Aisena, współzałożyciela i twórcy ilościowego na IEX

Nolita Hub

Mobilna rewolucja i przyszłość nowoczesnego gromadzenia danych przez Joe Reisinger, współzałożyciela i CTO of Premise

Soho Hub

Quantopian Hedge Fund Manager Selection i Quantopian Open autorstwa Justina Lenta, dyrektora ds. Rozwoju funduszu

Murray Hill Hub

15.35 - 16.15 Sesja 4: Warsztaty i rozmowy

Pozostanie w grze przez Sarah Biller, Chief Operating Officer for Innovation na State Street Global Exchange

Tribeca Hub

Democratized Investing by Akhil Lodha, współzałożyciel firmy Sliced ​​Investing i Mesh Lakhani, założyciel FutureInvestor.co

Nolita Hub

Wykorzystanie Domain Expertise do ulepszenia analizy tekstu przez Evan Schnidman, założyciel i dyrektor generalny Prattle Analytics

Soho Hub

Programowanie probabilistyczne w finansach ilościowych - Thomas Wiecki, Lead Data Scientist at Quantopian

Murray Hill Hub

16.25: 15.55: Kariera w systematycznym inwestowaniu: Doradztwo i perspektywa na końcu przez Matthew Granade, byłego szefa badań w Bridgewater Associates i współzałożyciela Domino

Wharton Hall

16:55: końcowe komentarze Johna "Fawk" Fawcetta, założyciela i dyrektora generalnego Quantopian

Wharton Hall

17:00 - 18:00: networking i koktajle

Główne foyer