Profil rynku: różne typy dni profilu

Webinar 39 - Paweł Śliwa - Ruch ceny - impulsy i korekty, gdzie mają swój początek? (Może 2019).

Anonim

Witamy w usłudze Market Profile Series. W ostatnim samouczku zobaczyliśmy różne typy rynków (zrównoważony i niezrównoważony). W tym samouczku omawiamy różne typy Dni profilu rynkowego. Analizując kształt profilu, można łatwo zidentyfikować

  • kto ma kontrolę na rynku.
  • czy inni gracze czasowi są obecni na dany dzień.
  • Co rynek próbuje zrobić. Który kierunek rynku próbuje się ruszyć
  • Jakie są kluczowe poziomy rynku, które próbują przetestować lub ponownie odwiedzić

Jeśli jesteś nowicjuszem w profilu rynkowym, zaleca się, aby zacząć tutaj. Jak czytać wykresy profilu rynkowego

Dzień bez Trendu
Dzień Non Trend to zrównoważony profil rynkowy, który pojawia się przed ważnym wydarzeniem gospodarczym, nowościami, osiąganiem wyników, co skutkuje brakiem uczestników i typowym nudnym, nudnym dniem. Zasięg (wysoki-niski) w danym dniu jest bardzo skompresowany, a charakterystykę ponoszenia ryzyka przez przedsiębiorcę intradayowego jest znacznie mniejsza. Rynek lubi licytować obie strony skupione na punkcie kontroli. Tylko skalpowanie rynku faworyzuje przedsiębiorcę intraday w tych dniach bez trendu.

Dni bez trendu są zwykle w ciągu dnia, gdy zakres bieżącego dnia mieści się w przedziale wysokiego i niskiego z poprzedniego dnia, a odrzucenie ceny (w przypadku wysokich lub niskich wartości) ma miejsce w pobliżu węzła o dużym wolumenie w poprzednim dniu. Po obu stronach nie ma rozszerzenia zasięgu, co wskazuje na brak innych podmiotów handlujących czasem, a cena obraca się w ramach Salda początkowego. Rynek wykazuje bardzo niską zmienność, a saldo początkowe jest bardzo małe.

Normalny dzień
Normalny dzień to zrównoważony profil rynkowy, ale o szerszym saldzie początkowym. Występuje zwykle, gdy publikowane są wiadomości z poprzednich dni lub z powodu nastrojów na globalnym rynku (zbyt negatywnych lub zbyt pozytywnych). Po tym działaniu następuje rozszerzenie zasięgu na kierunek nastrojów, a inwestorzy długoterminowi lub inwestorzy są odpowiedzialni za takie działanie (doprowadzenie ceny na zewnątrz (które można zidentyfikować za pomocą pojedynczych wydruków) do rozszerzenia zasięgu). Jednak z powodu braku przekonania wśród uczestników, jednostronny ruch kierunkowy dobiega końca, a cena powraca, aby przetestować drugą stronę rozszerzenia zasięgu.

Cena generalnie obraca się w pobliżu środka profilu, a maksymalne uczestnictwo odbywa się w centrum profilu przy większej objętości w POC (punkt kontrolny). Pojedyncze wydruki (Kupowanie ogonów i Sprzedawanie ogonów) po obu stronach wskazują na brak przekonania zarówno po stronie innych kupujących, jak i sprzedających ramy czasowe. Kształt profilu wygląda jak idealny, zakrzywiony kształt dzwonka.

Nikt nie sprawuje kontroli nad tym rodzajem rynku, a stosunek ryzyka do ryzyka jest wyższy dla jednodniowych inwestorów na ekstremalnych poziomach. Im szerszy zakres początkowy, tym bardziej nagradzanie za ryzyko dla dziennego inwestora. Profil jest jednak mało korzystny dla nowych krótkoterminowych inwestorów lub długoterminowych graczy (którzy zajmują pozycję dłużej niż jeden dzień), ponieważ zamknięcie rynku jest bardzo bliskie środkowi profilu.

Dzień profilu z szerszym początkowym saldem bez rozszerzenia zasięgu jest również uważany za normalny dzień.

Normalny Dzień Zmian

Normal Variation Day jest zazwyczaj niezrównoważonym profilem, a dzień jest zdominowany przez dużych graczy (kupujących lub sprzedających). Gracze z długim czasem oczekiwania czekają, aż rynek się uspokoi, gdy uznają cenę za sprawiedliwą, a następnie przejmą kontrolę nad tym, kto napędza rynek agresywnie po 11.00 lub 12.00 z rozszerzeniem zasięgu poza początkowym zasięgiem. Rozszerzenie zasięgu jest ponad 2-krotnie większe niż zakres początkowy, a saldo początkowe jest zwykle mniejsze niż normalny dzień, ale jest wyższe niż dzień trendu.

Powyższe zdjęcie pokazuje typową normalną zmianę w dniu, w którym rozszerzenie zakresu następuje w okresie "G", a długość rozszerzenia zakresu wynosi 2x Saldo początkowe.

Dzień Trendu

Dzień Trendu to profil nierównowagi, w którym dzień jest kontrolowany przez długi czas uczestników, a przekonanie jest bardzo silne wśród długiego czasu graczy od samego początku rynku. Dzień Doskonałego Trendu wygląda na niską literę A> B> C> D na rynku wzrostowym, a najwyższa litera A> B> C> D na rynku zniżkowym. Jednak może wystąpić nakładanie się cen w A, B, C, D.

Kształt profilu jest pionowy, wydłużony i ma bardzo niewielką rotację cenową i wyraźny znak trendu jednostronnego od samego początku. A obszar wartości jest zazwyczaj bardzo duży w dniu trendu. Współczynnik Ryzyko-Nagroda jest zwykle wyższy dla handlowca dnia w Dni Trendu.

Dzień podwójnej dystrybucji

Podwójna dystrybucja jest profilem nierównowagi, w którym saldo początkowe jest małe, a pierwsza rotacja ceny (pierwszy region bilansowy) odbywa się na saldzie początkowym. Następnie więksi traderzy przejmują kontrolę i kierują ceną w jednym kierunku. W późniejszej sesji następna rotacja ceny następuje po drugiej stronie krawędzi (2. region bilansowy). Oba regiony obrotu cen powinny być oddzielone pojedynczymi odciskami. Współczynnik Ryzyko-Nagroda jest zazwyczaj wyższy dla handlowca na dobę w Dniach podwójnej dystrybucji.

Neutralny dzień

Neutralny Dzień to zrównoważony profil, w którym początkowy zakres jest mniejszy niż Normalny dzień. Obaj inni kupujący ramy czasowe i inni sprzedawcy czasowi są obecni. Nie handlują sobą nawzajem, ale przedsiębiorca działający w ciągu dnia zachowuje się jak pośrednik między większym kupującym i sprzedającym czas.

przedsiębiorca przyjmuje jako dzień normalny lub dzień normalnej zmiany w trakcie rozwoju profilu, ale nieudane rozszerzenie zasięgu popycha cenę na drugą stronę krawędzi i handluje tam iz powrotem. Takie dni profilu występują generalnie, gdy VIX jest wyższy.

Jeśli cena zostanie zamknięta w centrum / saldzie, wówczas nazywane jest Centrum Profilów Neutralnych i jeśli cena zamyka się na krańcowym krańcu profilu, nazywa się to Neutral Day Extreme .

Kształt profilu P

P Dni profilu są dniami krótkimi, a litera A lub B tworzy dno z pojedynczymi nadrukami w zakresie początkowym, a rynek otwiera się u dołu profilu. Obrót ceny odbywa się u góry profilu (np. W obszarze rozszerzenia zasięgu).

b Kształt profilu

b Dni profilowe to długie dni wyjścia, a litera A lub B tworzy górę z pojedynczymi wydrukami w zakresie początkowym, a rynek otwiera się u góry profilu. Obrót ceny odbywa się u dołu profilu (np. W obszarze rozszerzenia zasięgu).

Współczynnik nagród ryzyka

  • niższy w Non Trend Day, Normal Day.
  • neutralny w normalnym dniu zmienności i neutralnym dniu
  • wyższa w dniach trendów i podwójnej dystrybucji

Początkowy zakres równowagi

  • Dzień bez Trendu - Wąski IB
  • Normalny dzień - szerszy IB
  • Normalny Dzień Zmienności - mniej niż Normalny Dzień IB
  • Dzień Trendu - wąski IB
  • Dzień Podwójnej Dystrybucji - Wąski IB

W następnym tutorialu będziemy rozmawiać o tym, jak handlować regułą 80%, prostą i skuteczną strategią handlu wartością