Edukacja

Jak kupować historyczne lub aktywne dane rynkowe

Historia Windows (1985-2015) — Od MS-DOSa do kafelków (Może 2019).

Anonim

Typy danych używane w handlu.

Dane można zdefiniować jako statyczne lub dynamiczne. Dane statyczne to dane, które nie zmieniają się bardzo często, podczas gdy dane dynamiczne to dane, które nieustannie zmieniają się w czasie. Na przykład atrybuty obligacji, takie jak jej zapadalność i emitent, najprawdopodobniej pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania zabezpieczeń i będą się nazywać statycznymi danymi; jednak jego cena stale się zmienia, a zatem dane o cenach są nazywane danymi dynamicznymi. Ponadto niektóre dane są jawne dla wszystkich uczestników, takie jak kody walut i stopy procentowe, podczas gdy inne dane są przechowywane w prywatnych firmach, na przykład informacje o koncie klienta. Biorąc pod uwagę te kategoryzacje wysokiego poziomu, poniższa lista pokazuje główne typy danych potrzebnych do operacji na papierach wartościowych.

Dane historyczne szeregów czasowych: historyczne dane rynkowe są potrzebne zarówno w analizie, jak i zarządzaniu ryzykiem w celu weryfikacji strategii, wyceny instrumentów i symulacji Monte Carlo. Na przykład, dane ilościowe mogą wymagać stóp procentowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat, aby symulować zachowanie i wpływ na portfel papierów wartościowych o stałym dochodzie w przyszłości. W zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, fluktuacja ratingu kredytowego emitenta w przeszłości jest pomocna w ustaleniu, czy nie wywiąże się on z bieżących zobowiązań. Pobieranie danych historycznych z serii czasowej jest jednorazowym pobieraniem odpowiedniego zestawu danych ze źródła rynkowego za opłatą. Znani dostawcy danych dla danych finansowych to Bloomberg, Reuters, Telekurs i FTID.

Statyczne dane odniesienia: Statyczne dane odniesienia odnoszą się do rodzaju pól danych, które nie zmieniają się w czasie. Obejmuje to definiowanie parametrów papieru wartościowego i struktury prawnej różnych kontrahentów. Dane statyczne są pobierane w jednorazowym pobieraniu za każdym razem, gdy używane są nowe zabezpieczenia, kontrahent lub partner rynkowy, a aktualizacje są uruchamiane przez zdarzenia. Na przykład, w przypadku przejęcia, nazwa podmiotu prawnego, który wystawił zabezpieczenie, będzie musiała zostać zmieniona.

Dynamiczne dane rynkowe o wysokiej częstotliwości: Dane dynamiczne są regularnie aktualizowane i są najczęściej używane w celu odniesienia się do zmieniających się cen papierów wartościowych. Cytaty otrzymane z wielu źródeł dla różnych klas aktywów muszą być znormalizowane i przechowywane w bazie danych firmy. Ceny te są następnie wykorzystywane do analityki, codziennego wprowadzania mark-to-market i zarządzania ryzykiem. Obejmuje to dane o wysokiej częstotliwości, takie jak dane kleszczowe, które są ciągłym strumieniem notowań tick-by tick z rynków, takich jak NSE, MCX i BSE. Był czas, gdy dane o cenie na koniec dnia były wystarczające dla większości rodzajów zastrzeżonego handlu algorytmicznego (tj. Arbitraż statystyczny), ale przy handlu elektronicznym marże zmniejszyły się, a konkurencyjność w znajdowaniu małych szans na rynku gwałtownie wzrosła. W szczególności fundusze hedgingowe wymagają obecnie danych śróddziennych wysokich pasywów dla transakcji. Dane dotyczące rynku śróddziennego są również potrzebne pośrednikom, którzy muszą zapewnić najlepsze wyniki swoim klientom i dlatego muszą mieć dostęp do bieżących cen w czasie rzeczywistym na wszystkich głównych rynkach.

Podmiot prawny i dane o działaniach korporacyjnych : Śledzenie działań korporacyjnych i danych podmiotów prawnych, takich jak fuzje, ogłoszenia dotyczące podziału i podziałów akcji, jest bardzo ważne, ponieważ mogą znacząco wpłynąć na cenę i przyszłe zwroty z papierów wartościowych. Były to bolesne miejsce dla branży, ponieważ nie ma skonsolidowanego źródła danych dla tych informacji, a pośrednie biuro powiadamiałoby użytkowników biznesowych po zapoznaniu się z komunikatami prasowymi i firmowymi stronami internetowymi. Firmy coraz częściej przenoszą swoje potrzeby do firmowych agregatorów działań, które dostarczają aktualnych informacji w kanałach do firmy.

■ Dane transakcji i pozycji: Firma wewnętrznie śledzi szczegóły transakcji, w tym identyfikatory handlu wewnętrznego, dane o pozycji oraz historię zysków i strat.

Dane konta: Istnieją dwa typy danych konta, które każda firma posiada: informacje o koncie klientów, którzy korzystają z firmy, oraz informacje o koncie, gdy sama firma jest klientem innej firmy. Szczegóły klientów, w tym nazwy, zarządzane zasoby, reguły kierowane przez klienta i historię transakcji, są przechowywane w bazach danych związanych z kontem. Ponadto firma może posiadać kilka własnych kont z dostawcami danych, marketplaces i clearinghouses i musi przechowywać te informacje wewnętrznie.

Dostawca danych rynkowych z dostępnymi rodzajami danych.

Dane rynkowe są podzielone na trzy główne typy

1) Dane w czasie rzeczywistym 2) Dane historyczne 3) Dane Corp News

Teraz dane są dalej dzielone na dwa główne typy

1) Poziom 1
2) Poziom 2

Dane historyczne są dalej dzielone na różne typy, tj. - EOD, dane migawkowe na 1, 2, 5 min i wiele innych zgodnie z wymaganiami korporacyjnymi.

W przypadku złożonych funkcji analitycznych głównymi danymi rynkowymi w użyciu są dane w czasie rzeczywistym (w oparciu o podstawę Tick lub Tick). Dane w czasie rzeczywistym wymagają dostępu do linii dzierżawionej z centrum danych dostawcy danych do Twojej lokalizacji. W przypadku danych opóźnienia można użyć dostępu do Internetu. Dlatego większość wyżej wspomnianych dostawców danych zapewnia oba rodzaje dostępu.

W Indiach otrzymujesz dane EOD z większości darmowych kursów wymiany. Możesz użyć tych danych do analizy.

Główna różnica między danymi rynkowymi na poziomie 1 i 2?

Jakość danych finansowych, które otrzymuje inwestor, znajdzie odzwierciedlenie w jakości podejmowanych decyzji. Dla handlowców na dzień lub częstych uczestników obrotu akcjami, dokładność i znajomość cen rynkowych jest o wiele ważniejsza niż dla inwestora "kup i trzymaj". W świecie rynku danych dostęp do danych rynkowych jest klasyfikowany jako poziom 1 lub poziom 2.

Uwaga: dane na poziomie podrzędnym 1 można uzyskać na stronach internetowych poświęconych cenom akcji na żywo i brokerowi. To po prostu pokazuje cenę kupna i sprzedaży, na którą możesz handlować.

Co to są dane rynkowe na poziomie 1

Dane rynkowe pierwszego poziomu obejmują dostęp do następujących elementów:

Cena i rozmiar oferty - pokazuje najwyższą cenę oferowaną przez przedsiębiorcę, który złożył zamówienie zakupu, wraz z liczbą akcji, które chcą kupić po tej cenie. Jeśli dziennik chce sprzedać więcej akcji niż kwotowanych po tej cenie, będzie musiał zaakceptować niższą cenę, aby usunąć nadwyżkę akcji.

Zapytaj cenę i rozmiar - pokazuje najniższą cenę oferowaną przez sprzedawcę, wraz z liczbą akcji, które są gotowi sprzedać w tej cenie. Jeśli jednodniowy kupiec chce kupić więcej niż ten podany rozmiar, będzie musiał zaoferować więcej, aby uregulować nadwyżkę akcji.

Ostatnia cena i rozmiar - po prostu pokazuje cenę i ilość ostatniego wykonanego handlu. W ciągu dnia będzie to cały czas aktualizowane, ale przy zamknięciu rynku będzie to oznaczało cenę zamknięcia dla akcji.

Ile kosztuje rynek na poziomie 1?

Kosztują Państwo około 2000 USD miesięcznie. Gdzie są różni dostawcy usług, którzy mogą dostarczyć te dane za 150 USD do Google.

Co to są dane rynkowe na poziomie 2

Dane rynkowe na poziomie 2 (II) są oferowane przez dostawców danych z premią do poziomu 1. Oferuje dodatkowe informacje, które często nie są wykorzystywane przez zwykłych handlowców i prawie na pewno nie ma znaczenia dla inwestorów długoterminowych.

Dane rynkowe na poziomie 2 pokazują przedsiębiorcy większy obraz "księgi zamówień". Na powyższym poziomie 1 sprzedawca widział tylko najlepsze ceny za kupno i sprzedaż i nie mógł zagłębić się w szczegóły innych mniej konkurencyjnych zamówień w systemie. Dystrybucja niekonkurencyjnych zamówień jest ważna dla inwestorów instytucjonalnych, którzy planują kupować lub sprzedawać duże pakiety akcji.

Gdyby fundusz emerytalny chciał sprzedać 50 mln akcji średniej wielkości firmie, spojrzałby na ich terminal. Korzystając z danych poziomu 1, mogą zauważyć, że najwyższa cena ofertowa na rynku wynosi 20 GBP za 50 000 akcji. Menedżer emerytalny będzie teraz wiedział, że może sprzedać swoje pierwsze 50 000 akcji po 20 funtów, ale będzie musiał zaakceptować mniej, aby przesunąć resztę swojego gospodarstwa. W związku z tym obrót następną najlepszą ceną kupna i tak dalej przybierałby minimalnie mniej za akcje za każdym razem, gdy wyczerpią zamówienie na rynku.

Byłoby zatem korzystne dla zarządzającego funduszem emerytalnym, aby móc ocenić, jak szybko obniży się konkurencyjność cen ofertowych, zanim złożą duży pakiet akcji do sprzedaży. Nazywa się to widzeniem "głębi" rynku. Dane z rynku II pozwalają uczestnikowi zobaczyć następne 5-10 cen poniżej / powyżej obecnej najlepszej ceny, oferując ten wgląd. Jeśli zamówienia konkurencyjne są cienkie na ziemi, mogą zdecydować się na opóźnienie sprzedaży lub sprzedać tylko niewielką partię. Dzięki bardzo pełnemu i konkurencyjnemu portfelowi zamówień w wyniku dużego popytu, fundusz emerytalny może odładować swoje akcje bez zbytniego obniżania ceny akcji, osiągając najlepszą ofertę dla swoich emerytów.

To pokazuje, dlaczego dane na poziomie 2 są zupełnie bezużyteczne dla przeciętnego handlowca, który będzie handlował w tak małych ilościach, że ich handel rzadko wyczerpuje cenę ofertową lub cenę ofertową, którą mogli zobaczyć na poziomie 1.

Poza bardzo dużymi instytucjami, jedynym realnym uczestnikiem rynku, który mógłby w pełni wykorzystać takie dane, byłby szybki, automatyczny algorytm handlu, który zapewnia wyjątkowo niskie prowizje i mógłby potencjalnie skorzystać z relatywnie dużych ruchów cenowych spowodowanych "lukami" w zamawiać książki.

Koszt danych na poziomie 2 to znacznie więcej niż dane i różnice poziomu 1, tj. Dane poziomu 1 za sześć miesięcy za jeden koszt wymiany to 2000 USD, gdzie jako dane poziomu 2 kosztujesz 5000 USD.

Najlepszy dostawca danych rynkowych na świecie dla rynków krajowych i międzynarodowych

1) Bloomberg

2) Reuters

3) Dane interaktywne

4) OneMarketdata

5) Zakład Ticker (FT India)

6) Wymienia się

7) Telekurs

8) Tickdata

9) ActivFinancial

10) Gwiazda poranna

Poniżej znajduje się kilka informacji na temat wyboru dystrybutorów danych rynkowych:

• Bloomberg

Bloomberg jest wiodącym światowym dostawcą danych, wiadomości i analiz. BLOOMBERG TERMINAL i usługi medialne Bloomberg dostarczają w czasie rzeczywistym i archiwizują dane finansowe i rynkowe, ceny, handel, wiadomości i narzędzia komunikacyjne w jednym, zintegrowanym pakiecie z korporacjami, organizacjami informacyjnymi, specjalistami finansowymi i prawnymi oraz osobami na całym świecie.

• Dane interaktywne

Interactive Data jest wiodącym światowym dostawcą cen papierów wartościowych, informacji finansowych i narzędzi analitycznych dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Firma dostarcza wrażliwe na zmiany ceny (w tym wycenę), dywidendy, działania korporacyjne i informacje opisowe dotyczące ponad 3, 5 miliona papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na całym świecie, w tym instrumentów o dużej wartości. Wiele spośród najbardziej znanych na świecie firm z branży usług finansowych i oprogramowania subskrybuje usługi firmy, wspierając ich transakcje handlowe, analizy, zarządzanie portfelem i wycenę.

Interactive Data Corporation (NYSE: IDC) ma swoją główną siedzibę w Bedford w stanie Massachusetts. Poprzez swoje markowe firmy - FT Interactive Data, ComStock, CMS BondEdge i eSignal - Interactive Data zatrudnia około 1800 pracowników w biurach zlokalizowanych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Australii.

FT Interactive Data dostarcza dane indeksów FTSE za pośrednictwem odpowiednich usług zarówno dla aktywnego inwestora, jak i klientów instytucjonalnych.

• Reuters

Reuters, globalna firma informatyczna, dostarcza niezbędne informacje dostosowane do profesjonalistów z sektora usług finansowych, mediów i rynków korporacyjnych. Nasze informacje są godne zaufania i napędzają podejmowanie decyzji na całym świecie w oparciu o naszą reputację w zakresie szybkości, dokładności i niezależności.

Około 357 000 specjalistów rynku finansowego na całym świecie polega na usługach Reuters, dostarczając im informacji i narzędzi, które są im potrzebne, aby pomóc im konkurować. Obejmują one informacje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem komputerów stacjonarnych lub źródeł danych, bezkonkurencyjne wiadomości, dane analityczne oraz historyczne i podstawowe dane. Narzędzia handlu neutralnego dla pośredników Reuters zapewniają dostęp do największej globalnej społeczności handlowej.

• Telekurs Financial

Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu w gromadzeniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu międzynarodowych informacji finansowych, Telekurs Financial z 20 oddziałami i biurami utrzymuje jedną z najbardziej wszechstronnych baz danych papierów wartościowych na świecie (ponad 2, 4 miliona instrumentów). Szeroka gama produktów globalnych i lokalnych umożliwia łatwy dostęp do pełnego zakresu danych w ofercie:

• Przetwarzanie produktów do późniejszego przetwarzania danych dostarczanych do bazy danych

• Wyświetlaj produkty dla specjalistycznych wyszukiwań i wyświetlania danych na ekranie w przyjaznym dla użytkownika formacie.

Tym, co wyróżnia usługi Telekurs Financial, jest to, że uporządkowane i zakodowane dane dotyczące działań podstawowych i korporacyjnych są bezpośrednio powiązane z aktualnymi informacjami o cenach i nowościami finansowymi.

• Thomson

Thomson Corporation jest wiodącym światowym dostawcą zintegrowanych rozwiązań informatycznych dla klientów biznesowych i profesjonalnych. Thomson dostarcza informacji o wartości dodanej, dzięki narzędziom i aplikacjom, które pomagają klientom szybciej podejmować lepsze decyzje. Obsługujemy ponad 20 milionów użytkowników informacji z dziedziny prawa, podatków, rachunkowości, szkolnictwa wyższego, informacji referencyjnych, e-learningu i oceny korporacyjnej, usług finansowych, badań naukowych i opieki zdrowotnej.

• Townsend Analytics

RealTick, stworzony przez Townsend Analytics, jest wiodącą platformą transakcyjną handlu elektronicznego na wiele różnych aktywów, wielu brokerów i wielu tras. RealTick dostarcza dane rynkowe, wiadomości i analizy w czasie rzeczywistym; wyrafinowane narzędzia handlowe; niezrównany dostęp do brokerów, giełd i ECN; oraz narzędzia zarządzania ryzykiem dla instytucji, brokerów i inwestorów indywidualnych. Zaawansowany projekt techniczny RealTick jest wspierany przez najnowocześniejsze centra danych i redundantną sieć dla danych rynkowych i zamówień.

Lokesh Madan
Blog - //algotradingindia.blogspot.in/
(Możemy pomóc Ci wybrać najlepiej z integracją silnika CEP).