Edukacja

Strategie techniczne oparte na wysokich częstotliwościach Praktyczne studia przypadku.

Biblical Series VIII: The Phenomenology of the Divine (Może 2019).

Anonim

Strategie techniczne oparte na wysokich częstotliwościach Praktyczne studia przypadku.

Uwaga: w związku z umową Non Discloser z dostawcą strategii nie możemy ujawnić nazwy akcji. Jesteśmy HFT Day Traders, więc biorąc pod uwagę sekundę Tick pod uwagę. W przypadku oprogramowania do analizy technicznej: Amibroker.

Nifty Company A: Blue Chip company (listopad - grudzień 2013 Wykresy)

Zapasy nie latają już bardzo wysoko, ale wciąż zakładają niezłe obroty. Po wielu miesiącach odrabiania strat, wiele z tych zapasów odbija się od wieloletnich minimów. Kierując się optymizmem, że sytuacja nie może się pogorszyć, gracze rynkowi w końcu obudzili rajd Net.

Ale mądrze wybierz swoje transakcje. Z nielicznymi wyjątkami, Zapasy napotykają na nadzwyczajne obciążenia związane z podażą. Ogromne rzesze inwestorów i instytucji nadal utrzymują te zapasy ze znacznie wyższych cen. Będą sprzedawać swoje zmniejszone portfele przez wiele lat.

Wiele z tych akcji handluje obecnie podwójnymi cyframi (mniej niż 100 Rs / -), co wymaga starannej oceny wielkości pozycji i tolerancji ryzyka. Dobrą wiadomością jest ogromna płynność i niewielkie spready akcji w sektorze. Te problemy o wysokiej wartości mogą być wymieniane przez cały dzień za pomocą jednego grosza, który oznacza różnicę między ceną kupna i sprzedaży. Ten niewielki koszt transakcji ma jeszcze jedną zaletę. Możemy bezpiecznie kilkakrotnie żonglować i wysiadać z pozycji, aby złapać najlepszą cenę wejścia.

Większość rajdów w sieci to tylko odrzucone rynki. Fakt ten zwiększa prawdopodobieństwo, że opór na 200-dniowych średnich obrotowych zapasów ugasi ich postęp. Prawdę mówiąc, król dżungli, którego dzisiaj zobaczymy, wkrótce powinien spotkać tego goryla.

Więc graj w rajdy Net i ciesz się dawnymi, dobrymi dniami. Ale utrzymujcie te postoje w napięciu i bierzcie to, co daje wam rynek. Na szczęście może to być trzykrotny zysk (100-1000 Rs / -) po tych obniżonych cenach.

Pozwala Weź przykład z wykresami

Nasza przykładowa firma A została zmiażdżona podczas przedwyborczych wyborów w Indiach, tracąc ponad 80 - 90% swojej wartości.

Ale czasy mogą się zmieniać dla naszej firmy Baza klientów od handlu fizycznego do e-commerce. Nadchodzi również Govt. Wydaje się, że jest niezależny, więc FII jest bardzo pozytywny i że firma jest jednym z faworytów nadchodzącego Govt. Ostatnie tygodnie przyniosły wreszcie dobre wieści, a akcje podniosły się o 50% w porównaniu do października. Obecnie wynosi nieco poniżej 500 Rs / -. Nie jest to wielka rampa dla byłego giganta, ale akumulacja sugeruje, że dno może być blisko. Zwróć uwagę na duży ruch w listopadzie 2014 r. Doprowadziło to naszą przykładową firmę powyżej jej 50-dniowej średniej kroczącej, aż do testu ostatniego rekordu.

Podczas gdy wolumen wykazuje zainteresowanie inwestorów, firma A może być kierowana do szerszego schematu bazowego, a nie do breakoutu. Zwróć uwagę na linie rysowane przez ostatnie wzloty i upadki. Przyjmują wygląd częściowo rozwiniętego symetrycznego trójkąta. Zasobnik musi szybko wysunąć się z pudełka, tak jak to, lub może łatwo zrzucić z powrotem do niższej linii trendu.

Strefa zmienności między 650 Rs / - a 750 Rs / - podnosi kolejną flagę ostrzegawczą. Jak widać, ostre wahania charakteryzują te poziomy cen. Dlaczego to się dzieje? Niektóre punkty na mapie ukrywają znaczną liczbę inwestorów i inwestorów, którzy zasiadają na przegranych pozycjach, ponieważ kupili je w nagłym odwróceniu. Ta zmienność musi zostać rozwinięta, zanim cena może minąć ją.

Kluczem do tego handlu jest rynek o wartości 600 Rs +. Jeśli firma A może ją zamontować, zakończy dwa uparty wzorce i przyciągnie nowych nabywców. Po pierwsze, spowodowałoby pęknięcie kubka i uchwytu na wykresie krótkoterminowym. Co ważniejsze, potwierdziłoby to dobrze ukształtowane podwójne dno na dziennym wykresie.

Najlepszym planem handlowym może być długo przed przełomem. Rozważ pozycję za pomocą wzoru śróddziennego, ale przygotuj się do szybkiego wyjścia, jeśli wystąpią większe siły. Na przykład przerwa powyżej małego trójkąta może stanowić idealne wejście dla większego ruchu cenowego. Ale unikaj wszelkich pozycji w pobliżu dna tego wzoru. Ma wygląd niedźwiedzia zstępującego trójkąta.

Moglibyśmy zobaczyć przyzwoitą sprzedaż, gdyby ta dolna linia się zepsuła.

Skoncentruj się na dobrym zarządzaniu handlem, jeśli osiągniesz zysk z tej pozycji. Jak wspomniałem powyżej, silny opór powstrzyma większość wieców od niedźwiedzia na 200-dniowej średniej kroczącej. Ta potężna bariera znajduje się w pobliżu 1000 Rs / - na wykresie firmy A Codziennie. Gorąca kropka przecina również główną linię trendu w dół dla całego upadku baniek po bańce. Powinniśmy przyjąć nasze zyski, jeśli i kiedy cena zbliża się do tej niebezpiecznej strefy.

(Zawsze patrz Fundamentals of company następnie wziąć techniczne pod uwagę)

Nifty Company B

Zasoby oparte na zasobach IT są bardzo zbliżone do rekordowych poziomów z wielu lat.

Możesz próbować osiągać zyski dzięki konfiguracjom handlu w ITsector.

Firma IT przebija serię rekordowych wyników w swoich relacjach z różnymi światowymi firmami. Ale nigdy nie generował bardzo silnego impetu po każdym wzroście i wielokrotnie powracał, aby powtórzyć niższy poziom.

Co zajmie firma informatyczna, aby w końcu wyjść z czołówki swojej rosnącej linii trendów? Głośny skok na Nov.might stanowi wskazówkę. Ukrywa fałszywy wybuch, który pochwycił wiele długich pułapek na bullę. Dopóki Kompania IT nie będzie w stanie wchłonąć nadwyżki podaży generowanej przez tę brzydką zmianę, trudno będzie każdemu rajdowi nadać impetu.

Firma informatyczna pracuje w cenie, w której może rozpocząć kolejną sesję krótkoterminową. Lub może po prostu przetoczyć się tutaj i przetestować 1500 Rs / -. Mała wyspa Reversal utworzona w zeszłym tygodniu może przyspieszyć wydarzenia. Wielu przedsiębiorców prawdopodobnie zauważyło to i weszło w nową krótką sprzedaż. Akcje będą musiały wypełnić lukę i sprzedać ponad 2500 Rs / w pośpiechu, lub szorty (plus nadpodaż) mogą zaryzykować.

Firma C (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NSE)

Na sesji szkoleniowej jakiś czas temu zapytałem tłum o ich nawyki handlowe. W szczególności chciałem wiedzieć, jak często sprzedawane krótkie. Ku mojemu zdumieniu mniej niż 25% stwierdziło, że kiedykolwiek miało.

To nie była grupa typowych inwestorów typu "kupuj i trzymaj". To byli twarde handlarze. Ale nawet przy całym tym doświadczeniu wielu uniknęło sztuki krótkiej sprzedaży.

Niejasne zasady rynkowe i rozmowa NSE Broker od lat zniechęcają do krótkiej sprzedaży.

Ponadto logika odwrotna wymagana do sprzedaży krótkiej była zbyt tajemnicza dla wielu sprzedawców detalicznych.

Czasy się zmieniły wraz z pojawieniem się handlu online i natychmiastowego wykonania. Wypełnienie krótkiej sprzedaży jest teraz równie łatwe, jak zakup akcji. Dawno minęły czasy, kiedy trzeba było prosić brokera o wydanie akcji z zapasów, abyś mógł je pożyczyć. A SEBI w końcu poważnie zastanawia się nad zniesieniem zasady uprick.

Oto trzy szybkie wskazówki, które pozwolą Ci poprawić twoje szanse, gdy sprzedasz krótko: po pierwsze, nigdy nie ścigaj się z wyprzedaniem.

Najlepsza krótka sprzedaż kończy się na słabych wiecach. Po drugie, sprzedaj krótko na mniej niestabilnych rynkach.

Zapasy technologiczne mają wysokie, krótkie zainteresowanie (znakomita krótka sprzedaż) i są podatne na nieprzyjemne ściskanie. Wreszcie, zająć pozycję krótką w ugruntowanej tendencji spadkowej, zamiast próbować wybrać top w rajdzie.

Czas krótkiej sprzedaży wymaga większej precyzji niż zakup akcji dla handlu. Prawdziwi wierzący, przekupujący handlowcy i staroświecki pech trzymają gówniane zapasy, które powinny się rozpaść. Pomóż swojej sprawie, lokalizując słabe wzory na wykresach dziennych i 60-minutowych. Ale nawet wtedy, zatrzymaj się mocno i nie wahaj się przeskoczyć statku, jeśli krótki handel nie porusza się szybko na twoją korzyść.

Handlarze Swing powinni rozpoznać konfigurację firmy C ze swojego ulubionego wskaźnika analizy technicznej. To klasyczny wzór na głowę i ramiona, który pasuje do wszystkich zasad. Ma dobrze uformowane lewe i prawe ramiona na tej samej wysokości. Dekolt schodzi skromnie w linii prostej. A każdy rajd wykazuje mniejsze zaangażowanie przez tęsknotę. Tak więc akcje wydają się być głównym celem dla krótkich sprzedawców.

W klasycznej konfiguracji na głowę i ramiona spodziewamy się, że stój złamie dekolt i spadnie na odległość równą wysokości głowy (środkowy szczyt). Cel ten spada do około 120 Rs / - dla firmy C. Ale nie mamy gwarancji, że cel zostanie osiągnięty, więc konfiguracja działa najlepiej z ciągłą stop loss. W ten sposób możemy uzyskać zysk, ale zmniejszyć obrażenia spowodowane nieoczekiwanym krótkim uściskiem.

Wykres firmy C wygląda również niedźwiedziowo z innych powodów. Listopadowy upadek zakończył się niepowodzeniem na 200-dniowej średniej kroczącej. A wyprzedaż na ostatnim pasku zakończyła się 50-dniową średnią kroczącą. Kiedy więc wskoczymy do naszej krótkiej sprzedaży?

Nadal zbyt wcześnie wydaje się, aby sprzedać spółkę C. 60-minutowy oversignowany oversold oscylator (stochastics) ostrzega, że ​​stado może się odbić przed złamaniem dekoltu. Na szczęście słaby rajd może zapewnić lepszy krótki start. Miałoby to potrójny opór: zepsuta 50-dniowa średnia krocząca, trzy krótkoterminowe minimalne wartości i rynkowa liczba 145 Rs / -. I do tego czasu stochastyka może się przewrócić z powodu wykupienia. Wszechstronny lepszy czas na nasz swingowy handel.

Klasyczny handel na głowie i ramionach polega na krótkiej przerwie na dekolcie lub pierwszym wycofaniu, jeśli nadarzy się okazja. Ale wzór jest tak dobrze znany, że powszechne poziomy wejściowe mogą generować znaczne baty. Kontraktycy lubią wymieniać się krótkimi sprzedawcami na głowie i ramionach i wdrażają rozmaite shakeouts, aby zmusić ich do objęcia pozycji.

Nie bądź zaskoczony, jeśli cena wycofa się przez złamany dekolt, zanim wygeneruje dobry moment spadkowy. Jest to konsekwencja naszego nowoczesnego środowiska handlowego, w którym każdy ma dostęp do książek z zakresu analizy technicznej. Stań więc o krok przed tłumem, utrzymuj obronę i rozważ alternatywne strategie. Najlepsza krótka wyprzedaż po przerwie na dekolt często leży w samym wzorze. To nie przypadek, że ten cel wykonania jest w takiej samej cenie jak pierwsza konfiguracja, tj. W pobliżu 50-dniowej średniej kroczącej i rynkowej wynoszącej 145-155 Rs / -.

Rgds
Lokesh Madan

Algo Trading India LLC